أفضل الحركة المتوسط ، عبر استراتيجية

المتوسطات المتحركة: استراتيجيات 13 بواسطة كيسي ميرفي. محلل كبير تشارتادفيسور يستخدم العديد من المستثمرين المتوسطات المتحركة لأسباب مختلفة. فبعضها يستخدمها كأداة تحليلية أولية، في حين أن البعض الآخر يستخدمها ببساطة كمنشئ ثقة لدعم قراراتها الاستثمارية. في هذا القسم، نقدم جيدا بضعة أنواع مختلفة من الاستراتيجيات - دمجها في أسلوب التداول الخاص بك هو متروك لكم كروسوفرز كروس أوفر هو النوع الأساسي من إشارة ويفضل بين العديد من التجار لأنه يزيل كل العاطفة. النوع الأساسي من كروس أوفر هو عندما يتحرك سعر الأصل من جانب واحد من المتوسط ​​المتحرك ويغلق من جهة أخرى. وتستخدم عمليات الانتقال السعرية من قبل التجار لتحديد التحولات في الزخم ويمكن استخدامها كإستراتيجية أساسية للدخول أو الخروج. كما يمكنك أن ترى في الشكل 1، يمكن أن يشير صليب أدنى المتوسط ​​المتحرك إلى بداية الترند الهابط، ومن المرجح أن يستخدم من قبل التجار كإشارة لإغلاق أي مراكز طويلة موجودة. على العكس من ذلك، فإن الإغلاق فوق المتوسط ​​المتحرك من الأسفل قد يشير إلى بداية اتجاه صعودي جديد. ويحدث النوع الثاني من الكروس عندما يمر متوسط ​​قصير الأجل عبر متوسط ​​طويل الأجل. وتستخدم هذه الإشارة من قبل التجار لتحديد هذا الزخم يتحول في اتجاه واحد وأنه من المرجح أن تقترب خطوة قوية. يتم إنشاء إشارة شراء عندما يتجاوز المتوسط ​​قصير المدى المتوسط ​​فوق المدى الطويل، في حين أن إشارة البيع يتم تشغيلها بمتوسط ​​تقصير على المدى القصير دون المتوسط ​​على المدى الطويل. كما ترون من الرسم البياني أدناه، هذه الإشارة هي موضوعية جدا، وهذا هو السبب لها شعبية جدا. الثلاثي كروس و المتوسط ​​المتحرك الشريط يمكن إضافة متوسطات متحركة إضافية إلى المخطط لزيادة صلاحية الإشارة. سيضع العديد من المتداولين المتوسط ​​المتحرك المتحرك لمدة خمسة وعشرون يوما و 20 يوما على الرسم البياني وينتظرون حتى يصل المتوسط ​​لمدة خمسة أيام من خلال المتوسطات الأخرى. في انتظار أن يمر المتوسط ​​لمدة 10 أيام فوق المتوسط ​​لمدة 20 يوما غالبا ما يستخدم كتأكيد، وهو تكتيك غالبا ما يقلل من عدد الإشارات الخاطئة. زيادة عدد المتوسطات المتحركة، كما هو موضح في طريقة كروس الثلاثي، هي واحدة من أفضل الطرق لقياس قوة الاتجاه واحتمال استمرار هذا الاتجاه. وهذا ما يطرح السؤال: ماذا سيحدث إذا حافظت على إضافة متوسطات متحركة يقول بعض الناس إنه إذا كان المتوسط ​​المتحرك واحد مفيدا، فيجب أن يكون 10 أو أكثر أفضل. هذا يقودنا إلى تقنية تعرف باسم المتوسط ​​المتحرك الشريط. كما ترون من الرسم البياني أدناه، يتم وضع العديد من المتوسطات المتحركة على نفس الرسم البياني ويتم استخدامها للحكم على قوة الاتجاه الحالي. وعندما تتحرك جميع المتوسطات المتحركة في نفس الاتجاه، يقال أن الاتجاه قوي. ويؤكد العكس عند تجاوز المتوسطات ورأسها في الاتجاه المعاكس. ويتم احتساب الاستجابة للظروف المتغيرة من خلال عدد الفترات الزمنية المستخدمة في المتوسطات المتحركة. وكلما قلت الفترات الزمنية المستخدمة في الحسابات، كان المتوسط ​​أكثر حساسية للتغيرات الطفيفة في الأسعار. يبدأ أحد الشرائط الأكثر شيوعا بمتوسط ​​متحرك لمدة 50 يوما، ويضيف متوسطات في الزيادات لمدة 10 أيام حتى المتوسط ​​النهائي 200. هذا النوع من المتوسط ​​جيد في تحديد الاتجاهات على المدى الطويل. الفلاتر المرشح هو أي تقنية تستخدم في التحليل الفني لزيادة الثقة في تجارة معينة. علی سبیل المثال، قد یختار العدید من المستثمرین الانتظار حتی یصل مستوى الأمان فوق المتوسط ​​المتحرك ویقل عن 10 أعلی من المتوسط ​​قبل تقدیم الطلب. هذا هو محاولة للتأكد من أن كروس صالحة وخفض عدد إشارات كاذبة. الجانب السلبي حول الاعتماد على المرشحات أكثر من اللازم هو أن بعض المكاسب يتم التخلي عنها، ويمكن أن يؤدي إلى الشعور وكأنك قد غاب عن القارب. ستنخفض هذه المشاعر السلبية بمرور الوقت أثناء ضبط المعايير المستخدمة في الفلتر باستمرار. لا توجد قواعد مجموعة أو الأشياء التي تبحث عنها عند تصفية ببساطة أداة إضافية من شأنها أن تسمح لك للاستثمار بثقة. الانتقال المتوسط ​​المغلف استراتيجية أخرى تتضمن استخدام المتوسطات المتحركة يعرف باسم المغلف. تتضمن هذه الإستراتيجية رسم فرقتين حول المتوسط ​​المتحرك، متداخلة بمعدل نسبة معينة. على سبيل المثال، في الرسم البياني أدناه، يتم وضع مغلف 5 حول المتوسط ​​المتحرك لمدة 25 يوما. سيشاهد المتداولون هذه النطاقات لمعرفة ما إذا كانوا يعملون كمناطق قوية من الدعم أو المقاومة. لاحظ كيف أن هذه الخطوة غالبا ما يعكس الاتجاه بعد الاقتراب من أحد المستويات. تحرك السعر خارج النطاق يمكن أن يشير إلى فترة من الإرهاق، وسيشاهد المتداولون انعكاسا نحو المتوسط ​​الوسطي. ستودي يحدد أفضل إستراتيجية تداول المتوسط ​​المتحرك كروسوفر حصل مؤشر داو جونز الصناعي على الكثير من الصحافة هذا الأسبوع بعد أن استسلم ل أول لدكودياث التقليدية عبر رديقو منذ عام 2011 عندما مؤشر إندكسرسكوس 50 يوما المتوسط ​​المتحرك البسيط (سما) عبر أدنى سما 200 يوم. وغالبا ما ينظر المتداولون الفنيون إلى هذا التداخل كعلامة فنية هبوطية طويلة الأمد، ولكن التجار الذين باعوا المؤشر ومكوناته في وقت الصليب باعوا مؤشر داو بعد انخفاضه بنحو 3.5٪ في أقل من شهر. مفهوم عمليات الانتقال إن الفكرة وراء عمليات الانتقال هي أن المتوسط ​​المتحرك على المدى القصير فوق المتوسط ​​المتحرك على المدى الطويل هو مؤشر على الزخم الصعودي في الأسهم، والعكس صحيح حول متوسط ​​التداول على المدى القصير دون مستوى طويل الأمد، متوسط ​​الأجل. هذا السيناريو الثاني لعب مع داو هذا الأسبوع عندما عبرت سما 50 يوم تحت المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم. هل هناك أرقام أفضل يستخدم المتوسط ​​المتحرك لمدة 50 يوما و 200 يوم بشكل تقليدي في تحديد عمليات الانتقال، ولكن هل هي أفضل المعدلات للتجارة إتف هق اختبار عدد هائل من مجموعات من المتوسطات المتحركة لتحديد أي المتوسطين ولدت أعلى عوائد التداول كروس . واستخدموا ما قيمته 300 سنة من البيانات اليومية والأسبوعية من 16 مؤشرا عالميا مختلفا لتحديد المتوسطين المتحركين اللذين كانا سيحققان أكبر مكاسب للمتداولين. النتائج الأولى، وجدت مؤسسة إتف أن المتوسطات المتحركة الأسية (إيماس)، والتي تزن أحدث الأسعار أثقل من الأسعار السابقة، تؤدي أداء أفضل من المتوسطات السماوية، مما يؤدي إلى ارتفاع جميع الأسعار في الإطار الزمني بالتساوي. من بين المتوسطات قصيرة الأجل وطويلة الأجل، اكتشفوا أن تداول عمليات الانتقال بين المتوسطات البالغة 13 يوما و 48.5 يوما ينتج أكبر عائد. شراء متوسط ​​1348.5 يوم لدكوغولدن كروسردكو تنتج متوسط ​​94 يوما كسب 4.90 في المئة، عوائد أفضل من أي مزيج آخر. إترسكوس من المثير للاهتمام أن نلاحظ أن التجار الذين يستخدمون هذه الاستراتيجية قد باعوا مؤشر داو في منتصف يونيو عندما كان يتداول حول 17875، أي ما يقرب من 400 نقطة أعلى مما كان يتداول في وقت 50300 يوم سما وفاة الموت في وقت سابق من هذا الأسبوع. كوبي 2017 بنزينجا. بنزينغا لا تقدم المشورة الاستثمارية. جميع الحقوق محفوظة. أختبار للعثور على أفضل المتوسط ​​المتحرك استراتيجية البيع من قبل الدكتور وينتون فيلت من أجل تطوير أو تحسين نظم التداول لدينا والخوارزميات، تجارنا في كثير من الأحيان إجراء التجارب والاختبارات والتحسينات، وهلم جرا. لقد اختبرنا عدة استراتيجيات بيع، ونحن الآن تقاسم بعض هذه النتائج. ر. دونشيان، النظام الذي يحدث فيه البيع إذا كان المتوسط ​​المتحرك لمدة 5 أيام يعبر دون المتوسط ​​المتحرك ل 20 يوما. amp؛ وشارك ألين النظام الذي يحدث فيه البيع إذا كان المتوسط ​​المتحرك لمدة 9 أيام يعبر دون المتوسط ​​المتحرك ل 18 يوما. ويرى بعض التجار أنهم يتخلىون عن المكاسب التي يحققونها إذا استخدموا متوسطا أقصر طويلا. يفضل هؤلاء الأشخاص البيع إذا تجاوز المتوسط ​​المتحرك لمدة 5 أيام أدنى المتوسط ​​المتحرك ل 10 أيام. وقد استخدم التجار اختلافات في هذه الأفكار (بعضها يشرح فوائد أحد الاختلافات والآخرين يرشحون فوائد أخرى). أخبرنا أحد المتداولين عن تقاطع المتوسطات المتحركة الأسية التي استمرت 7 أيام و 13 يوما. ولأن هذا النظام يبدو له بعض الاستحقاق، فقد أدرج في الاختبارات لأغراض المقارنة. وشملت الاستراتيجيات التي تشملها هذه السلسلة الخاصة من الاختبارات جميع الأنظمة المزدوجة التي كان المتوسط ​​المتحرك الأقصر فيها يتراوح بين 4 أيام و 50 يوما، وكان المتوسط ​​المتحرك الأطول بين المتوسط ​​المتحرك القصير والطول 200 يوم. نحن هنا تقرير عن بعض من الأنظمة الأكثر شعبية وعلى الاختلافات في تلك النظم. بيع إذا كان ستوكرسوس بسيط 9-يوم المتوسط ​​المتحرك يعبر دون المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 18 يوما، بيع إذا كان ستوكرسكوس بسيط المتوسط ​​المتحرك لمدة 10 أيام يعبر دون المتوسط ​​المتحرك بسيط لمدة 18 يوما، بيع إذا كان ستوكرسكوس بسيط المتوسط ​​المتحرك لمدة 10 أيام يبيع المتوسط ​​المتحرك المتحرك لمدة 19 يوما أقل من متوسطه المتحرك البسيط لمدة 19 يوما، بيع إذا كان المتوسط ​​المتحرك لمؤشر ستوكرسكوس بسيط لمدة 9 أيام ينخفض ​​دون متوسطه المتحرك البسيط لمدة 19 يوما، بيع إذا كان المتوسط ​​المتحرك لمؤشر ستوكرسكوس بسيط لمدة 9 أيام يعبر دون المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 20 يوما، بيع إذا كان ستوكرسوس بسيط 10 أيام المتوسط ​​المتحرك يعبر دون المتوسط ​​المتحرك بسيط لمدة 20 يوما، بيع إذا ستوكرسكوس بسيط 4 أيام المتوسط ​​المتحرك يعبر دون المتوسط ​​المتحرك بسيط 18 يوما، بيع إذا ستوكرسكوس بسيط المتوسط ​​المتحرك لمدة 5 أيام يبيع المتوسط ​​المتحرك المتحرك لمدة 18 يوما دون المتوسط ​​المتحرك المتحرك البسيط ل 20 يوما، بيع إذا كان المتوسط ​​المتحرك لبورصة ستوكرسكوس بسيطا لمدة 5 أيام يعبر دون المتوسط ​​المتحرك المتحرك لمدة 20 يوما البسيط، e، بيع إذا كان ستوكرسكوس بسيط 5-يوم المتوسط ​​المتحرك يعبر أقل من المتوسط ​​المتحرك بسيط 9 أيام، بيع إذا ستوكرسكوس بسيط 4 أيام المتوسط ​​المتحرك يعبر أقل من المتوسط ​​المتحرك بسيط 9 أيام، بيع إذا ستوكرسكوس بسيطة 4 أيام المتوسط ​​المتحرك المتحرك أقل من متوسطه المتحرك البسيط لمدة 10 أيام، بيع إذا كان المتوسط ​​المتحرك لبورصة ستوكرسوس بسيطا لمدة 5 أيام ينخفض ​​دون المتوسط ​​المتحرك البسيط ل 10 أيام، بيع إذا كان المتوسط ​​المتحرك الأسيوي ل 7 أيام في ستوكرسكوس يعبر دون التحرك الأسي لمدة 13 يوما المتوسط، البيع إذا كان المتوسط ​​المتحرك لأسهم ستوكرسكوس الأسيوية لمدة 7 أيام ينخفض ​​دون المتوسط ​​المتحرك الأسي لمدة 14 يوما. أردنا تجنب كوتسورف-fitting. quot وهذا هو، أردنا لاختبار هذه الاستراتيجيات على مجموعة واسعة من الأسهم التي تمثل مجموعة متنوعة من الصناعات وقطاعات السوق. أيضا، أردنا أن اختبار على مجموعة متنوعة من ظروف السوق. لذلك، اختبرنا الاستراتيجيات على كل من حوالي 3000 أسهم على مدى فترة حوالي 9 سنوات (أو خلال الفترة التي تداول الأسهم إذا كان تداولها لأقل من 9 سنوات)، العوملة في اللجان ولكن ليس quotslippage. quot نتائج الانزلاق عندما أمر البيع هو 30 ولكن السعر الذي يتم تنفيذ البيع هو 29.99. في هذه الحالة، فإن الانزلاق سيكون واحدا بيني حصة. واستخدمت نفس استراتيجية كويبويكوت باستمرار لكل اختبار. وكان المتغير الوحيد هو قاعدة البيع. بالنسبة لكل استراتيجية، قمنا بإجمالي العائد على جميع الأسهم. أجرينا ما مجموعه 47،312 الاختبارات. وكانت الفكرة وراء هذه التجربة لمعرفة أي من هذه التخصصات بيع حققت أفضل النتائج في معظم الوقت لمعظم الأسهم. تذكر أن ربحية النظام الذي يتم تطبيقه على مخزون واحد (حتى لو كان هذا يتكرر ل 3000 أسهم كما في اختبارنا) لا ترسم الصورة كاملة. الربحية لكل وحدة من الوقت المستثمر هو وسيلة أفضل لمقارنة النظم. في إجراء هذا الاختبار في المخازن، طلبنا أن كل نظام اضطر إلى الانتظار للحصول على إشارة شراء جديدة في الأسهم التي يجري اختبارها. في واقع الحياة، يمكن للمتداول أن يقفز إلى أسهم أخرى مباشرة بعد البيع. وبالتالي فإن التاجر سيكون قليلا أو لا يوجد كوتيدوت كوتيدوت في انتظار إجراء عملية الشراء التالية. ومن ثم فإن وجود نظام أقل ربحا ولكنه يخرج من منصبه في وقت سابق يمكن أن يحقق أرباحا أكبر على مدى سنة من خلال إعادة استثماره في أمن مختلف بمجرد بيعه الأول. من ناحية أخرى، سيكون أداء أكثر فقرا إذا كان عليه أن ينتظر إشارة الشراء التالية على نفس الأسهم في حين أن نظام أبطأ آخر لا يزال عقد وكسب المال. وهكذا، فإن النظام الذي يلتقط 10 ربح في 20 يوما قد لا تقارن بشكل جيد مع نظام آخر الذي يلتقط فقط 7 الربح في الأيام ال 10 الأولى من نفس الخطوة ثم تبيع لاتخاذ موقف آخر في مكان آخر. يتم ترتيب مختلف أنظمة البيع أدناه في ترتيب الربحية. العمود الأيسر هو المتوسط ​​المتحرك القصير والعمود الأوسط هو المتوسط ​​المتحرك الطويل. وقد تم إنشاء إشارات البيع عندما تجاوز المتوسط ​​القصير أدنى المتوسط ​​الطويل. العمود الأيمن هو الربحية الإجمالية لجميع الأسهم المختبرة. والبند الرئيسي من المقارنة ليس هو الحجم الفعلي لكسب كل نظام بيع. وهذا من شأنه أن يختلف اختلافا كبيرا مع تركيبات نظام كوتيبويكوت و كوتسلكوت مختلفة. نحن لم نختبر لربحية أي نظام كامل، ولكن بالنسبة للجدارة النسبية لمختلف النظم كوتسلكوت بمعزل عن التخصصات كوتيبويكوت الأمثل منها. كما ترون من الجدول، فإن البيع عندما كان المتوسط ​​المتحرك ل 9 أيام متجاوزا المتوسط ​​المتحرك ل 18 يوم لم يكن مربحا عند البيع عندما تجاوز المتوسط ​​المتحرك ل 10 أيام أدنى المتوسط ​​المتحرك ل 20 يوما. دونشيانرسكوس كان متوسط ​​المتوسط ​​المتحرك لخمسة أيام من المتوسط ​​المتحرك ل 20 يوما أكثر ربحية من المتوسط ​​المتحرك ل 9 أيام من متوسط ​​ال 18 يوما. وكانت جميع الاختبارات متطابقة. وكان المتغير الوحيد هو الجمع بين المتوسطات المتحركة المختارة. وكان النظامان الأسيان في أسفل القائمة في الربحية. لا تقرأ هذا التقرير بدون قراءة تقرير المتابعة بالنقر على الرابط الموجود أسفل الجدول. لا يقدم الجدول سوى جزء من القصة. كما أن هذه الدراسة لم تكن محاولة لقياس الفعالية النسبية للأنظمة الكاملة. على سبيل المثال، R. C. قد يتفوق نظام Allen39s (كأنظمة كاملة) على أي من الأنظمة المذكورة أعلاه على الجدول التالي. نقطة الدخول في النظام لها علاقة كبيرة بالربح الذي تم الحصول عليه عند نقطة خروج النظام. وقد تم تجاهل نقاط الدخول من مختلف النظم في هذه الدراسة. تدعم هذه الدراسة فكرة أن جانب بيع نظام المتوسط ​​المتحرك الثلاثي على أساس المتوسطات المتحركة 5 و 10 و 20 يوما من المرجح أن يكون أكثر ربحية من جانب البيع من نفس 4 و 9 و 18 - تحرك المتوسط ​​المتوسط. وله ميزة إضافية تمكننا من مراقبة العبور الهبوطي للمتوسط ​​المتحرك لمدة 5 أيام بالنسبة للمتوسط ​​المتحرك ل 20 يوما. هذا الأخير هو نظام دونشيانسكوس، وهو نظام قوي في حد ذاته (كما يعطي إشارات في وقت سابق من إما 9-18 أو 10-20 مجموعات). لذلك، بما في ذلك المتوسطات المتحركة 5-، 10، و 20 يوما على المخططات لدينا يعطينا خيارا إضافيا. يمكننا استخدام نظام المتوسط ​​المتحرك الثلاثي، 5-، 10، و 20 يوما لتوليد إشارات البيع لدينا أو يمكننا استخدام دونشيانسكوس 5-، 20 يوما نظام المتوسط ​​المتحرك المزدوج. إذا كان نمط الأسهم لا تبدو أو كوتيفلكوت الحق لنا، فإن المتوسط ​​المتحرك لمدة 5 أيام عبر تعطينا خروج سابق. وإلا، يمكننا الانتظار ل 10-20 كروس. وبينما نستطيع التمييز بين الاختلافات بين النظم العليا، ينبغي أن نتذكر أن الفروق في صافي العائد الكلي على مدار فترة الاختبار كانت صغيرة جدا على أساس النسبة المئوية. على سبيل المثال، بلغ الفرق بين النظام الأعلى مرتبة والمرتبة الثامنة في المرتبة الثانية حوالي 2.4. إذا كنت انتشرت ذلك على مدى الوقت بأكمله من الدراسة، وكنت فيل نرى أن الاختلافات السنوية هي في الحقيقة صغيرة جدا. وفيما يتعلق بالنظم الكاملة، قد يكون النظام 9 - 18 يوما أكثر ربحية من النظام 10 أو 20 يوما أو نظام دونشيان. للحصول على هذه الاعتبارات والتعليقات والمعلومات الأخرى، يرجى الاطلاع على تقرير المتابعة: اختبار للعثور على أفضل المتوسط ​​المتحرك استراتيجية البيع: التعليقات والملاحظات. الحصول على المزيد على هذا، ونرى قائمة من الدروس على التخصصات للمستثمرين والتجار. كوبيرايت كوبي 2008 - 2016 بي ستوكديسيبلينس أكا ستوك التخصصات، ليك الدكتور وينتون ورأى يحافظ على مجموعة متنوعة من الدروس المجانية، وتنبيهات الأسهم، ونتائج الماسح الضوئي في ستوكديسيبلينس لديها صفحة استعراض السوق في ستوكديسيبلينسماركيت-ريفيو ديه المعلومات والرسوم التوضيحية المتعلقة ما قبل الطفرة كوتسيتوبسكوت في ستوكديسيبلينستوك-تنبيهات والمعلومات وأشرطة الفيديو حول التقلبات المعدلة وقف الخسارة في ستوكديسيبلينستوب-الخسائر إشعار إلى مشرفي المواقع إذا كنت ترغب في نشر هذه المقالة على بلوق الخاص بك أو موقع الويب، يمكنك القيام بذلك إذا وفقط إذا كنت تلتزم شروط استخدام الناشر لدينا والاتفاقات. من خلال نشر هذه المقالة، فإنك توافق على الالتزام والالتزام ببنود الاستخدام والاتفاقيات الخاصة بنا. يمكنك قراءة شروط استخدام الناشر واتفاقياته بالنقر على الرابط التالي كوترمزكوت الأزرق. شروط الاستخدام جميع صفحات هذا الموقع محمية بموجب حقوق الطبع والنشر كوبيرايت كوبي 2008 - 2016 بي ستوكديسيبلينس لا يجوز نسخ أي جزء من هذا المنشور أو توزيعه بأي شكل من الأشكال بأي وسيلة. - ستوكديسيبلينس 1590 آدامز أفينو 4400 كوستا ميسا، كا 92628 أوسا. ينطوي التداول والاستثمار في أسواق الأوراق المالية على مخاطر الخسارة. هذا الموقع يوصي أبدا أن أي شخص شراء أو بيع أي أوراق مالية. وهو لا يعطي المشورة الاستثمارية الفردية. ولا شيء هنا يجب أن تفسر كما لو أنها تفعل. يجب على قراء محتوى هذا الموقع الحصول على نصيحة من محترف مرخص بشأن استثماراتهم الشخصية. سوف ستوكديسيبلينس لن تكون مسؤولة عن أي خسارة التي تنتج عن استخدام المعلومات المقدمة على هذا الموقع. ملاحظة هامة باستخدام هذا الموقع، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية. اطلع عليها بالنقر على روابطها بالقرب من أسفل القائمة على الجانب الأيمن من كل صفحة.